TY  - BOOK
AU  - Jiménez Martín,Juan Ángel
AU  - Flores de Frutos,Rafael
ED  - e-libro, Corp.
TI  - Los modelos de equilibrio general estocástico y el tipo de cambio
AV  - QA274 J617 2003
U1  - 519.2 22
PY  - 2003///
CY  - Madrid
PB  - Universidad Complutense de Madrid
KW  - Procesos estocásticos
KW  - Cambio exterior
KW  - Stochastic processes
KW  - Foreign exchange
KW  - Libros electrónicos
N1  - Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa, leída el 22-01-2003; Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro
N2  - Los modelos de equilibrio general estocástico se han convertido en un instrumento fundamental para explicar el comportamiento del tipo de cambio. Lucas (1978, 1982), Helpman y Razin (1979, 1982) y Stockman (1980, 1983, 1987), Svensson (1985a), Hodrick (1989) or Grilli y Roubini (1992) son referencias clásicas en esta literatura.Esta literatura ha contribuido de forma muy importante al desarrollo de la teoría financiera. Lucas (1982) o Svensson (1985a) son referencias básicas en la investigación relativa a la valoración de activos nominados en moneda extranjera [véase Baskhi y Chen, 1997 o Cao, 2001] o en la literatura que explica los determinantes de las primas de riesgo en el mercado de divisas. [véase Hodrick, 1989, Singleton, 1990, Kaminsky y Peruga, 1990, Engel, 1992a y 1992b, Dutton, 1993, Bekaert, 1994 y Hu, 1997]. Sin embargo la popularidad de este enfoque no está justificada por el apoyo empírico. Meese y Rogoff (1983a , 1983b), Chinn y Meese (1995), Hodrick (1989), Roubini y Grilli (1995), Hu (1997) o Kim y Roubini (2000) muestran las dificultades para prever y explicar el comportamiento del tipo de cambio mensual utilizando las variables fundamentales.Una de las razones de este escaso apoyo empírico encontrado en los datos podría ser consecuencias del enfoque econométrico aplicado. Esta Tesis sugiere un procedimiento para evaluar el ajuste de los modelos dinámicos de equilibrio de determinación del tipo cambio. Este enfoque se aplica a tres modelos teóricos: Lucas (1982), Svensson (1985a), and Grilli and Roubini (1992)
UR  - https://elibro.net/ereader/uqroo/93641
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