Optimisation et contrȳle stochastique appliquȨs la finance [electronic resource] /
by HuyȬn Pham.
- online resource.
- MathȨmatiques & Applications, 61 1154-483X ; .
- MathȨmatiques & Applications, 61 .
Quelques ȨlȨments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des Ȩquations de Bellman par les solutions de viscositȨ -- MȨthodes d'Ȩquations diffȨrentielles stochastiques rȨtrogrades -- MȨthodes martingales de dualitȨ convexe.
ZDB-2-SMA
L'objectif et l'originalitȨ de ce livre est de prȨsenter les diffȨrents aspects et mȨthodes utilisȨs dans la rȨsolution des problȿmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spȨcifiques la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains dȨveloppements rȨcents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande gȨnȨralitȨ. Nous avons voulu une exposition graduelle des mȨthodes mathȨmatiques en prȨsentant d'abord les idȨes intuitives puis en ȨnonȺant prȨcisȨment les rȨsultats avec des dȨmonstrations complȿtes et dȨtaillȨes. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des mȨthodes de rȨsolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espȨrons ainsi que ce livre puisse Ȭtre utile aussi bien pour des Ȩtudiants que pour des chercheurs du monde acadȨmique ou professionnel intȨressȨs par l'optimisation et le contrȳle stochastique appliquȨs la finance.
9783540737377
10.1007/978-3-540-73737-7 doi
Mathematics. Finance. Systems theory. Mathematical optimization. Distribution (Probability theory). Mathematics. Systems Theory, Control. Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization. Quantitative Finance. Probability Theory and Stochastic Processes.