TY  - BOOK
AU  - 
ED  - SpringerLink (Online service)
TI  - Optimisation et contrȳle stochastique appliquȨs  la finance
T2  - MathȨmatiques & Applications,
SN  - 9783540737377
AV  - Q295 
U1  - 519 23
PY  - 2007///
CY  - Berlin, Heidelberg
PB  - Springer Berlin Heidelberg
KW  - Mathematics
KW  - Finance
KW  - Systems theory
KW  - Mathematical optimization
KW  - Distribution (Probability theory)
KW  - Systems Theory, Control
KW  - Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization
KW  - Quantitative Finance
KW  - Probability Theory and Stochastic Processes
N1  - Quelques ȨlȨments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des Ȩquations de Bellman par les solutions de viscositȨ -- MȨthodes d'Ȩquations diffȨrentielles stochastiques rȨtrogrades -- MȨthodes martingales de dualitȨ convexe; ZDB-2-SMA
N2  - L'objectif et l'originalitȨ de ce livre est de prȨsenter les diffȨrents aspects et mȨthodes utilisȨs dans la rȨsolution des problȿmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spȨcifiques  la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains dȨveloppements rȨcents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande gȨnȨralitȨ. Nous avons voulu une exposition graduelle des mȨthodes mathȨmatiques en prȨsentant d'abord les idȨes intuitives puis en ȨnonȺant prȨcisȨment les rȨsultats avec des dȨmonstrations complȿtes et dȨtaillȨes. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des mȨthodes de rȨsolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espȨrons ainsi que ce livre puisse Ȭtre utile aussi bien pour des Ȩtudiants que pour des chercheurs du monde acadȨmique ou professionnel intȨressȨs par l'optimisation et le contrȳle stochastique appliquȨs  la finance
UR  - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7
ER  -